Executive MBA Financial Engineering - Стратегия управления и риски FR ESLSCA Business School

Финансовая индустрия — одна из старейших, креативных, инновационных, конкурентоспособных и наиболее регулируемых существующих отраслей. Он постоянно развивается и поэтому продолжает изобретать себя заново с помощью новых инструментов, новых процессов, новых методов и новых технологий.

Некоторые примеры ? Оцифровка, алгоритмическая торговля, секьюритизация, криптовалюты.

При прочих равных финансовая деятельность традиционно представлена по оси «Фронт-офис — Миддл-офис — Бэк-офис», которая действительно является стержнем этой деятельности.

Executive MBA в области финансового инжиниринга - Стратегия управления и риски должны позволить вам понять проблемы этой отрасли, приобретя основы этой оси «передний-средний-задний», а также сосредоточиться на методах управления, - в частности, в условиях ограничений - и его последствиях, о методах торговли по классам активов, об оптимизации хеджирования, среди прочего.

Для кого предназначена тренировка?

Этот тренинг в основном предназначен для:

• Всем, желающим получить полный профессиональный опыт в сфере управления.
• Для всех желающих улучшить профессиональный курс (Front & Middle)
• Всем людям, желающим - например, в рамках профессиональной мобильности - усвоить или пересмотреть фундаментальные концепции (передняя, средняя, задняя) на личной или профессиональной основе.
• Всем лицам, занимающим в настоящее время должность (помощник руководителя, помощник трейдера), желающим ускорить свою профессиональную карьеру,
• Для всех желающих обновить (спереди, посередине, сзади)
• Всем людям, которые должны управлять позициями на рынках в личном или профессиональном качестве.

Программа курса

Эта программа должна позволить усвоить передовой рыночный опыт , правильное слово, правильные ориентиры и рефлексы, а также развить чувство анализа и синтеза и, наконец, сделать возможным работу в определенном контексте.

Модуль 1: Типология активов / финансовых инструментов.

Этот модуль должен дать возможность понять класс активов и субкласс активов, вложенных в портфель.

• наличные деньги
• Акции и подобные акции (CFD, BSA)
• облигации
• Производные инструменты (организованный рынок и внебиржевой рынок)
• Форвардный контракт
• Будущий контракт
• Опционный контракт
• Своп контракт
• Кредитные деривативы и структурирование
• Forex (Spot, Fwd, ndf) и криптовалюты
• Денежный рынок
• Функции денежного рынка
• Инструменты / продукты (репо, обратное репо, валютное кредитование / заимствование, TBill, CP, NEUCP)

Модуль 2: Моделирование и оценка финансовых активов.

Цель этого модуля - объяснить стандартные модели, представленные на рынке.

• Современная теория портфолио
• САРМ
• Метод APT

Модуль 3: Типологии управления портфелем.

Этот модуль должен позволить вам познакомиться с традиционными и новыми методами управления рынком.

• Традиционное пассивное управление (или «ориентированное на эталон» управление)
• Активное управление (превосходство над эталоном)
• Акции, облигации, денежные средства, диверсифицированные фонды
• Управление «снизу вверх» и «сверху вниз»
• Управление событиями
• Альтернативное управление
• Направленное управление
• Количественный менеджмент

Модуль 4: Моделирование показателей управленческого мониторинга.

Этот модуль должен позволять управляющему / трейдеру контролировать / корректировать параметры своего управления.

• Показатели эффективности
• Атрибуция производительности
• Инструменты управления капиталом

Модуль 5: Моделирование эндогенных рисков для менеджмента.

Цели этого модуля - количественно оценить характер рисков, налагаемых руководством.

• Инструменты управления рисками
• Инструменты стресса портфеля (волатильность / стандартное отклонение; ковариация / дисперсия; бета; VAR-значение, подверженное риску; корреляция; чувствительность; CVAR; IVAR)

Модуль 6: Моделирование рисков, экзогенных для менеджмента.

Этот модуль должен привести к выявлению рисков, которые могут значительно ухудшить управление.

• Рыночный риск и эффективность
• Риск ликвидности
• Риск кредита
• Операционный риск

Модуль 7: Инструменты управления портфелем и активами

Этот модуль определяет функциональную вселенную профессионалов рынка.

• Платформы управления заказами: OMS / EMS, PMS
• Цены (кривые доходности, опционы, свопы)
• Финансовые платформы для тестирования рынка (например: FXAll, Tradeweb, TSOX, RFQ Hub)
• Данные рынка (например, Reuters, Bloomberg)
• Excel, VBA, SQL, Python

Модуль 8: Управление и соответствие

В этом модуле представлен обзор нормативных обязательств, налагаемых на профессионалов рынка.

• Финансовая отчетность
• регулирование
• податливость

Модуль 9: Корпоративные операции и банковское дело.

Этот модуль перечисляет зависимости управления в отношении сворачивания операций.

• Торговый клиринг
• Соответствие и подтверждение
• Управление обеспечением
• Казначейские операции

Возможности

Курс Executive MBA Financial Engineering - Management Strategy and Risks направлен на обеспечение доступа к профессиям:

• Инвестиционный банкинг (маркет-мейкинг, операторы рынка, структурирование)
• Рыночное финансирование (традиционное, альтернативное управление)
• Под опекой
• CIB и управленческий консалтинг