Executive MBA Financial Engineering - Стратегия управления и риски

Общая информация

Подробнее об этой программе на сайте университета

Описание программы

Финансовая индустрия является одной из старейших, креативных, инновационных, конкурентоспособных и наиболее регулируемых отраслей из существующих. Он постоянно развивается и поэтому продолжает заново изобретать себя с помощью новых инструментов, новых процессов, новых методов и новых технологий.

Несколько примеров? Оцифровка, алгоритмическая торговля, секьюритизация, криптовалюты.

При прочих равных условиях финансовая деятельность традиционно представлена в соответствии с осью «Фронт-офис - Мидл-офис - Бэк-офис», которая является истинной основой этой деятельности.

Executive MBA в области финансового инжиниринга - стратегия управления и риска должна позволить нам понять проблемы этой отрасли, приобретая основы этой оси «передний-средний-задний», а также сосредоточиться на методах управления - в частности, под принуждением - и его следствия, о методах торговли по классам активов, об оптимизации хеджирования среди прочего.

133924_pexels-photo-618613.jpeg

Для кого это обучение?

Этот тренинг в основном направлен на:

  • Любой желающий пройти профессиональный опыт управления
  • Для всех желающих улучшить профессиональный курс (Front & Middle)
  • Всем желающим - например, для профессиональной мобильности - приобрести или пересмотреть фундаментальные концепции (Front, Middle, Back) на личной или профессиональной основе
  • Всем людям, занимающим должность (помощник по управлению, трейдинг), желающим ускорить свою профессиональную карьеру
  • Для всех желающих обновить (передний, средний, задний)
  • Всем, кто должен управлять позициями на рынке лично или профессионально

Программа курса

Эта программа должна позволять приобретать хорошие рыночные практики , правильное слово, хорошие ориентиры и рефлексы, а также развивать смысл анализа, синтеза и, наконец, должна позволять работать в определенном контексте. ,

Модуль 1: Типология активов / финансовых инструментов

Этот модуль должен позволить вам понять класс активов и подкласс класса активов, вложенных в портфель.

  • наличные деньги
  • Акции и подобные акции (CFD, BSA)
  • облигации
  • Производные инструменты (организованные рынки и OTC)
  • Форвардный контракт
  • Будущий контракт
  • Опционный контракт
  • Своп контракт
  • Кредитные деривативы и структурирование
  • Forex (Spot, Fwd, ndf) и криптовалюты
  • Денежный рынок
  • Функции денежного рынка
  • Инструменты / продукты (репо, обратное репо, валютный кредит / заимствование, TBill, CP, NEUCP)

Модуль 2: Моделирование и оценка финансовых активов

Цель этого модуля - объяснить стандартные модели на рынке.

  • Современная портфельная теория
  • САРМ
  • APT метод

Модуль 3: Типы управления портфелем

Этот модуль должен позволить вам ознакомиться с традиционными и новыми методами управления рынком.

  • Традиционное пассивное управление (или «эталонное» управление)
  • Активный менеджмент (превосходство эталона)
  • Акции, облигации, денежный рынок, диверсифицированные фонды
  • Управление «снизу вверх» и «сверху вниз»
  • Управление событиями
  • Альтернативное управление
  • Направленное управление
  • Количественный менеджмент

Модуль 4: Моделирование показателей мониторинга управления

Этот модуль должен позволять менеджеру / трейдеру осваивать / корректировать параметры своего управления.

  • Показатели эффективности
  • Атрибуция производительности
  • Инструменты управления капиталом

Модуль 5: Моделирование эндогенных рисков для управления

Цели этого модуля состоят в том, чтобы количественно определить характер рисков, которые несет руководство.

  • Инструменты управления рисками
  • Инструменты стресса портфеля (волатильность / стандартное отклонение; ковариация / дисперсия; бета; VAR-значение при риске; корреляция; сенсорика; CVAR; IVAR)

Модуль 6: Моделирование рисков, экзогенных для управления

Этот модуль должен привести к выявлению рисков, которые могут значительно ухудшить управление

  • Риск и эффективность рынка
  • Риск ликвидности
  • Кредитный риск
  • Операционный риск

Модуль 7: Инструменты управления портфелем и активами

Этот модуль определяет функциональную вселенную профессионалов рынка.

  • Платформы управления заказами: OMS / EMS, PMS
  • Цены (кривые доходности, опционы, свопы)
  • Платформы референсного финансового рынка (например, FXAll, Tradeweb, TSOX, RFQ Hub)
  • Данные рынка (например, Reuters, Bloomberg)
  • Excel, VBA, SQL, Python

Модуль 8: Управление и соответствие

Этот модуль дает обзор регуляторных обязательств, налагаемых на профессионалов рынка.

  • Финансовая отчетность
  • регулирование
  • податливость

Модуль 9: Корпоративные операции и банковское дело

В этом модуле перечислены зависимости управления, касающиеся раскрутки операций.

  • Торговый клиринг
  • Соответствие и подтверждение
  • Управление обеспечением
  • Казначейские операции

возможности

Тренинг Executive MBA Financial Engineering - Управление и стратегия риска направлен на обеспечение доступа к профессиям:

  • Инвестиционный банкинг (Формирование рынка, Операторы рынка, Структурирование)
  • Рыночное финансирование (традиционное, альтернативное управление)
  • Из-под стражи
  • CIB консультации и управление

госпитализаций

Школа предлагает вам возможность на всех своих курсах применять онлайн в течение года: с января по декабрь.

Выбор кандидатов производится по файлу (анкета для CV-заявки), а затем собеседование с мотивацией.

Условия поступления в Executive MBA Financial Engineering - Стратегия управления и риска:

  • Bac +4 утвержден (бизнес-школы, университеты) и оправдывает значительный профессиональный опыт работы в сфере финансов не менее 5 лет .
  • Bac +5 утвержден (бизнес-школы, университеты) и оправдывает значительный профессиональный опыт работы в сфере финансов не менее 3 лет .
Последнее обновление: Апрель 2020

О вузе

Forte de ses 70 ans d’expérience, l’ESLSCA Business School Paris propose une pédagogie équilibrée entre expérience pratique et méthodologie progressive. Depuis 1949, l’école a su développer ses activi ... Подробнее

Forte de ses 70 ans d’expérience, l’ESLSCA Business School Paris propose une pédagogie équilibrée entre expérience pratique et méthodologie progressive. Depuis 1949, l’école a su développer ses activités pour devenir un pôle d’excellence académique, notamment dans les domaines de la Finance, du Marketing, du Management et de la data. L’ESLSCA Business School Paris propose de nombreux cursus de formation tels que des programmes Bachelors, des MBA spécialisés ou encore des formations pour les professionnels. L’école a récemment emménagé dans son tout nouveau campus parisien de 8000m². Situé au cœur du parc de Pont de Flandre dans le 19eme arrondissement de Paris et accessible en RER, métro et tramway, ce nouvel espace moderne, lumineux et connecté a été pensé pour nos étudiants et pour leur épanouissement. Avec 15 000 anciens diplômés présents en France et à l'international, l’ESLSCA Business School Paris bénéficie d’un des réseaux les plus importants de ceux des grandes écoles de commerce et de management. Largement ouverts sur l’international, les programmes de l'ESLSCA Business School Paris contribuent à la formation des dirigeants de demain. Свернуть

Часто задаваемые вопросы